Développée depuis mars 2007, notre expertise de gestion quantitative allie approche modélisée et gestion discrétionnaire dans le but de générer une performance positive décorrélée des principaux marchés actions et obligataires internationaux.
Elle repose sur un principe de diversification des classes d’actifs utilisées, des zones géographiques explorées et des stratégies mises en œuvre (de type rendement, global macro et techniques) permettant de délivrer de la performance quelles que soient les conditions de marché. De plus, l’implémentation des stratégies d’investissement via les instruments financiers les plus liquides et les moins coûteux (majoritairement des dérivés listés et des contrats de swaps sur devises) confère à notre gestion une très grande réactivité sans en grever son potentiel de rendement.